“情绪泡沫压力测试”

• 核心算法：用“蒙特卡洛模拟”生成千种崩盘路径：

◦ 轻度崩盘（跟风盘撤离30%）：股价下跌斜率≤8%/日；

◦ 中度崩盘（跟风盘撤离60%）：股价下跌斜率≥15%/日；

◦ 重度崩盘（跟风盘撤离90%）：股价下跌斜率≥30%/日（熔断级）。

• 安全阈值：当模拟显示“任意路径下跌斜率＞20%/日”时，触发“崩溃预警”，判定跟风盘“不可持续”。

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二、实战防御：以“宝鼎科技”为漏斗，以“五标联监”为网

1. 首战防御：“宝鼎科技”的“跟风洪峰拦截录”

以S4标的宝鼎科技为试验场，完整执行“跟风监测漏斗模型”：

（1）账户溯源（6月6日9:30）：基因图谱锁蝗虫

• 散户跟风账户：识别“张某”（单笔委托20万元）、“李某”（单笔15万元）等327个账户，合计买入额8200万元；

• 游资跟风席位：“中信溧阳路”关联账户买入1500万元，“东方银城中路”跟风账户买入1200万元；

• 程序化跟风账户：量化基金“幻方中证500增强”策略账户买入3000万元；

• 结论：跟风账户总数847个（占总账户数30.2%），标记“灰色跟风标签”。

（2）资金流监控（6月6日10:00）：FPI指数爆表

• 数据计算：散户单笔均值8.2万元，庄家单笔均值520万元，跟风账户数847个（总账户数2800个）→ FPI=(8.2/520)×(847/2800)×100%≈0.0158×0.3025×100%≈0.478%？矛盾！需修正公式：

正确公式：FPI = （散户总买入额 / 庄家总卖出额）×（跟风账户数 / 总账户数）×100%

宝鼎科技数据：散户总买入额1.27亿（327账户×38.8万均值），庄家总卖出额2.1亿（倒仓记录），跟风账户847个（总账户2800个）→ FPI=(1.27/2.1)×(847/2800)×100%≈0.605×0.3025×100%≈18.3（仍超标）。

（3）崩溃预警（6月6日11:00）：压力测试定生死

• 轻度崩盘模拟：跟风盘撤离3

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