回测完美，实盘亏钱

2010年7月5日，星期一，上午九点二十五分。

车公庙，三十平米的办公室里，所有人都屏住了呼吸。

陆方面前的电脑屏幕上，交易系统的界面已经打开。光标停在“买入”按钮上，旁边是一行数字：

资金账户余额：1,000,000元

这是他们能拿出的全部“闲钱”——陈默和沈清如最后一点个人积蓄，加上赵姐从公司账上挤出来的现金流。不是客户的钱，是他们自己的钱。

用来做一件事：实盘测试。

过去两个月，他们跑了几百次回测。低PE+高ROE的组合，在样本内样本外都表现稳健。加上市场状态识别模块后，震荡市里的表现也改善了不少。周寻说：“理论上，这个策略已经可以实盘了。”

理论上。

陈默看着那行数字，沉默了三秒。

然后他说：

“开始。”

陆方点下鼠标。

系统自动发出第一组买入指令——按照策略模型筛选出的10只股票，每只买入10万元，以当前市价成交。

十秒后，第一笔成交回报弹出来：

买入 招商银行 10,000股 成交价 13.25元 成交金额 132,500元

第二笔，第三笔，第四笔……

五分钟后，100万全部变成股票。

陈默长出一口气。

“好了，”他说，“从现在开始，等。”

周寻盯着屏幕上那10只股票的分时图，没有说话。

小林站在他身后，紧张地搓手。

陆方已经切换到监控界面，准备实时跟踪策略的表现。

办公室里安静得能听见空调的嗡嗡声。

窗外，车公庙的喧嚣一如既往。没有人知道，这间三十平米的房间里，正在进行一场小小的“实验”。

用100万，测试一个理论。

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7月5日，收盘。

上证指数涨0.3%。

组合表现：-0.2%。

小林看着那个数字，有些困惑：“大盘涨了，我们怎么还亏？”

周寻调出交易明细，看了几秒：

“买入成本的问题。我们下单的时候，股价比收盘价高一点。加上佣金和印花税，当天就亏了。”

他顿了顿：

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